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方 怎样用Excel计较指数加权挪动均匀颠簸率?

发布时间:2021-12-13Excel函数不求人评论
颠簸率是最经常使用的权衡资产价钱颠簸风险的目标,普通被分为两种:汗青颠簸率和隐含颠簸率,汗青颠簸率间接来自于已往实践的成交价,隐含颠簸率则按照市场报价推算出来。

  颠簸率是最经常使用的权衡资产价钱颠簸风险的目标,普通被分为两种:汗青颠簸率和隐含颠簸率,汗青颠簸率间接来自于已往实践的成交价,隐含颠簸率则按照市场报价推算出来。

  指数加权挪动均匀颠簸率的一大特性在于:给近期的报答率付与的权主要高于远期,本文的主题就是怎样用Excel计较指数加权挪动均匀颠簸率,以下分步调解说。

  从站下载买卖所买卖基金VTI自2018-1-2至2019-2-28的报价,只留下经调解后的开盘价。

  步调 2: 用Excel的ln()函数计较逐日价钱涨跌幅,即ln(本买卖日开盘价/上一买卖日开盘价)

  准绳是离当前近来买卖日的价钱波幅被付与的权重最高,离当前日期越远的买卖日的波幅的权重越小。详细做法是引入一个叫做Lambda (λ)的因子,天天的权重=(1- λ)λ0,λ必需小于1,普通被设定为94%。离当前近来买卖日的价钱波幅的权重为(1-0.94) = 6%,前一买卖日的价钱波幅的权重为6%*0.94 = 5.64%,以此类推,好比用于计较挪动均匀值的天数为60天,逐日权重以下:

  选定Excel的单位格E252,用函数sumproduct()计较逐日权重乘以日价钱涨跌幅的平方的成果。以最新的买卖日2019-2-28为例,()内为离2019-2-28近来的60个买卖日的波幅别离乘以60日的权重,权重和买卖日的波幅均为由远及近的次第布列,数值取值区间为D233:D292,逐日权重地点的单位格为J3:J62,作为公式需求锁定,并按序向上拷贝到各个单位格直到2018-3-29地点的E62。